日経225先物ミニをAI予想を利用した寄り引けデイトレードの結果をブログの記事していきます。

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日経平均騰落予想AI「F-Trader」の過去10年のバックテスト結果

更新日:

このブログで新AIを参考に日経平均先物のデイトレードをやっていますが、ツール名が日経平均騰落予想AI「F-Trader」に決まりました。
F-Traderの過去10年間のバックテストの結果を載せていきたいと思います。

※以下は、F-Traderの予想を参考に日経225先物をトレードした例です。
※バックテスト過去10年とは、2008年~2017年の10年間のことです。

日経平均騰落予想AI「F-Trader」の過去10年のバックテスト

〇日経平均騰落予想AI「F-Trader」

https://futuretrade.jp/

早速ですが、F-Traderの過去10年のバックテストの結果を載せていきます。

取引の前提条件ですが、

1、9時に新規建て玉トレードして、引成で決済
2、先物ラージ1枚を取引した場合
3、手数料とスリッページは考慮していません

〇「F-Trader」過去10年間の勝率

勝ち 敗け 休み 合計 勝率
2008年 105 85 55 245 55.3%
2009年 98 104 41 243 48.5%
2010年 106 82 57 245 56.4%
2011年 93 79 73 245 54.1%
2012年 99 76 73 248 56.6%
2013年 92 84 69 245 52.3%
2014年 88 78 78 244 53.0%
2015年 79 86 79 244 47.9%
2016年 94 76 75 245 55.3%
2017年 71 51 125 247 58.2%
合計 925 801 725 2,451 53.6%

〇「F-Trader」過去10年間の損益

勝ち 敗け 合計 PF
2008年 16,440 -9,900 +6,540 1.66
2009年 8,070 -8,050 +20 1.00
2010年 6,620 -4,830 +1,790 1.37
2011年 5,650 -4,920 +730 1.15
2012年 5,400 -3,150 +2,250 1.71
2013年 15,080 -9,100 +5,980 1.66
2014年 9,220 -6,830 +2,390 1.35
2015年 10,920 -10,550 +370 1.04
2016年 15,110 -9,030 +6,080 1.67
2017年 6,920 -4,060 +2,860 1.70
合計 99,430 -70,420 +29,010 1.41

過去10年間の勝率は、53.6%となっており、PF(プロフィットファクター)は、1.41となっています。

10年間で+29010円の損益ですので、1年平均では+2901円となり、ラージ1枚換算だと1年で約290万円の利益となります。

〇日経平均騰落予想AI「F-Trader」バックテスト

https://futuretrade.jp/backtest.php

日経平均騰落予想AI「F-Trader」の過去10年最大ドローダウン

バックテストでの勝率と損益はわかりましたが、過去10年間での最大ドローダウンはどれくらいかグラフにしてみました。

〇「F-Trader」過去10年間のドローダウン
F-trader最大ドローダウングラフ

F-Traderでの最大ドローダウンは、2015年の-2,250円です。
2015年は、年間成績はプラスでしたが、あまり振るわない年で、マイナスが多くでた期間があり、その中で最大ドローダウンが出ました。

それまでは、2008年の-1280円でしたので、1000円もドローダウンが増える結果となっています。

日経平均先物ラージを1枚取引していたとき、1枚換算で最大ドローダウン時は-2,250円=-225万円となりますので、最低でも325万円で運用していないと追証が入る計算になります。(証拠金1枚100万円の場合)

ただ、最大ドローダウンを出した2015年でも1年トータルで見るとリターンはプラスになっていて、PF(プロフィットファクター)も1.04とわずかながらプラスです。

1年半ほど、このAIで実際にトレードしていますが、実際の取引で出した最大ドローダウンは、-1500円前後だったと記憶しています。
AI自体が、1年半前とはかなり改良されているので、一概に実績と比べることはできませんが、上記のドローダウンは、フィッティングされてるとは思えないので、実際に近い数値ではないかと思っております。(それでも今後のトレードでこれ以上のドローダウンが出ないとは限りませんが)

〇日経平均騰落予想AI「F-Trader」ドローダウン

https://futuretrade.jp/drawdown.php

日経平均騰落予想AI「F-Trader」は使えるのか?

AIを改良しながらですが、実際に1年半ほどトレードした結果では、マイナスになっても辛抱強くやっていると1ヶ月~2ヶ月くらいでプラスに転換することが多かったです。

当初より、勝率も若干上がっていて、実際にトレードして結果も出ていますので、かなり使えるツールだと思っています。
2月から、ツールを実際に使って、売買してる様子をブログに載せていますが、成績は好調で+1000円近くの利益が出ています。

トレードを始める時期によっては、ドローダウンのようにマイナスから始まってしまうこともありますが、長期でやればプラスになる可能性が高いと思われます。

やはり、当社で実際にこのAIを使って1年半以上トレードしてきた実績があるのが大きく、自信をもって商品化することができました。
シンプルな寄り引けの取引だけで実際に利益を出している点が一番のメリットだと思います。

最新バージョンのAIでは、バックテストで、年平均で先物ミニ1枚換算で約29万円ほど利益が出ていますので、今後も期待してトレードしていきたいと思います。

〇日日経平均騰落予想AI「F-Trader」

https://futuretrade.jp/

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