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日経平均先物AI予想「F-Trader」

新AI解説

AIでのデイトレードと従来のシステムトレードの違い

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AIでのデイトレ―ドと従来からのシステムトレードはどう違うのでしょうか?
メリットデメリットを考えてみましょう。

従来のシステムトレードとは

従来のシステムトレードとは、一定のルールに従って売り買いをするアルゴリズムによるトレードです。

よくあるのは、テクニカル指標のシグナルに従うアルゴリズムです。
25日移動平均線を上抜けたら買いで下抜けたら売りなどというものです。

アルゴリズム取引の場合は、一定のルールなので、得意な相場と不得意な相場がはっきり分かれていることが多いです。
よくあるのが、レンジ相場では、強いが、一方的に上昇もしくは下落していくときには機能しない場合です。

アルゴリズム取引は、相場の局面によって取引ルールを変更しなければ勝てなくなる可能性があります。
その場合にどのようにして取引ルールを変更する判断をするのかが一番難しいと思われます。
従来のシステムトレードで勝っている人は、その取引ルールの変更を自分の判断できる人だと思われます。

AIトレードとアルゴリズムトレードとの違い

AIによるトレードとは、ディープラーニングといわれる、自ら学習する機能で、アルゴリズム取引でいうところの一定のルールを毎日更新して、最新のルールにしていくトレードです。

AIは、毎日最新のデータに基づいて、取引のルールを見直していきますので、相場の変化に対応しやすく、一定の勝率を出しやすいということです。

アルゴリズム取引で一番難しく重要だと思われる部分の取引ルールの変更をAIは自動で最新のデータに基づいてやってくれるというわけです。

もちらん、アルゴリズムトレードの取引ルールを変更するように一気に変更するわけではないと思われますが、最新のデータが変化していけば、それに対応していくので、相場の変化にも対応しやすくなっています。

〇日経平均先物AI予想「F-Trader」

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AIのデメリットとは?

AIは、どのようにして答えを出しているかがわかりません。

たとえば、F-Traderの場合、朝8時50分に今日の日経平均先物が9時より終値で上昇しているか下落しているかを予想しますが、「上昇」予想と出てもどうして「上昇」予想が出たのか理由はわかりません。

アルゴリズムトレードの場合は、たとえば25日移動平均線を越えてきたなど理由がわかります。

よって、AIの予想は、理由がわからないために信じてトレードすることがすぐにはできない可能性があります。

AIの予想を信じるには、予想の理由ではなく、AIの仕組みを理解して、AIのメリットを十分に把握することが重要です。

先ほどのディープラーニングなどのAIの仕組みを理解すれば、AIの予想が信じるに値すると思えて、トレードができるようになると思います。

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F-TraderのAIの特徴

F-TraderのAIは、勝率だけではなく、値幅も優位性があり、勝った時の値幅が負けた時の値幅より大きく取ることを目指しています。

2008年~2017年の10年間のバックテストで、勝率は53.8%で、値幅は19円勝った時のほうが多い結果になっています。
そのため、勝率が50%切っている2009年もぎりぎりですが、マイナスではなくプラスの収支になっているのです。

当然、常に勝っているわけではありませんが、1年程度やっているとプラスになる可能性が高い結果となっています。

F-TraderのAIで、当社は1年ほど前から実際にトレードして利益を積み上げてきました。
このトレードブログでは、実際にF-Trader自体を使って、2月8日からトレードして、現時点3月8日までの結果は勝っています。
将来を保証するわけではありませんが、F-Traderを使用視点煮る価値はあるのではないかと思っています。

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